汉武帝元鼎四年（前113年）秋，有个敦煌囚徒，在当地捕得一匹汗血宝马献给汉武帝。汉武帝得到此马后，欣喜若狂，称其为“天马”。为了得到这种宝马的种马，汉武帝派百余人的使团，带着一具用纯金制作的马到了“天马”的原产地大宛国的首府贰师城（今土库曼斯坦阿斯哈巴特城），但是，大宛国王不肯以大宛马换汉朝的金马。汉使归国途中金马在大宛国境内被劫，汉使被杀害。汉武帝大怒，作出武力夺取汗血宝马的决定。
公元前109年，汉武帝刘彻任命李广利为贰师将军，领6千羽林军，发各郡国囚徒恶少年共2万人开始了远征大宛的战争，由于出发前正值秋收，关东发生罕见的大蝗灾。集结到敦煌的大军没有充足的给养就踏上了征程。
李广利率兵到达大宛边界的时候，已经是初冬时节。由于水土不服，粮食缺乏，一路跋涉大漠荒滩，饿死、病死、被沙漠吞没的不计其数，2万大军损失了一大半，马匹也伤亡殆尽。第一次征讨大宛并没有取得预想的效果。在大宛军队的反击下，汉军往东方溃败，大宛骑兵一路追杀，汉军尸横遍野。最后只余李广利等几百人逃回了敦煌。
汉武帝闻报后，大怒，他再令桑弘羊负责军需，调集20万军队出征西域，同时，调用10万匹军马，10万头牛和骆驼运输物资，还有50万只羊作为随军的肉食运往敦煌。这次战争，汉军虽然取得了胜利，但也损失惨重，从敦煌出军时，李广利大军一共6万人（不包括私自随军出征的）、战马3万匹，返回玉门关时，仅剩万余人，战马仅千匹。
